一、2023年3季度集合計(jì)劃基本情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本期投資收益(萬(wàn)元)	本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	5,192	733,189	6,265,504.82	20	-6,803.84	92,416.53
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	946	216,646	759,954.69	7	327.68	13,590.69
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	618	85,299	590,757.79	6	-1,392.46	10,519.70
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1,602	24,459	63,311.59	8	241.78	897.24
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	36	24,435	595,147.52	3	6,853.33	20,562.65
合計(jì)	合計(jì)	——	8,394	1,084,028	8,274,676.41	44	-773.51	137,986.81

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2023年3季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合序號(hào)	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)	本年以來(lái)投資收益率（%）
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	待遇支付組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0187	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	61,502.03	1.41
			2	固定收益組合-國(guó)壽	固定收益類	I52Q0132	中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	249,199.13	3.20
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	37,970.78	3.21
			4	靈活配置組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0001	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	697,591.92	1.41
			5	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	I37Q0022	富國(guó)基金管理有限公司	448,550.22	0.92
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	81,970.37	3.63
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	296,901.02	-2.22
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	412,774.66	-0.87
			9	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	333,214.78	3.22
			11	靈活配置組合-平安	含權(quán)益類	-	平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
			12	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	563,666.86	0.99
			13	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	494,940.35	2.65
			14	靈活配置組合-銀華	含權(quán)益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司	271,485.08	-1.09
			16	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	57,087.06	-0.27
			17	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0002	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	1,717,330.46	2.71
			18	信托產(chǎn)品專門(mén)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0216	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	20,694.57	4.80
			19	銀行存款專門(mén)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0217	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	278,264.24	2.47
			20	債權(quán)投資計(jì)劃專門(mén)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0215	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	211,614.48	3.91
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	安穩(wěn)回報(bào)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0088	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	74,089.91	2.72
			2	保留賬戶組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0007	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	206,058.45	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	39,497.05	-1.42
			4	靈活配置組合-招商	含權(quán)益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,623.93	0.63
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0006	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	280,917.16	1.52
			7	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	I35Q0069	嘉實(shí)基金管理有限公司	142,855.63	2.53
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	固定收益組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0009	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	163,202.52	3.08
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	14,075.09	0.44
			3	靈活配置組合-國(guó)泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國(guó)泰基金管理有限公司	9,084.45	2.86
			4	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	6,094.90	1.29
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0008	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	393,992.28	1.58
4	99JH201100011	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0029	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	23,148.31	2.64
			2	安心存款組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0028	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	11,041.38	2.21
			3	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	I37Q0161	富國(guó)基金管理有限公司	12,726.04	-
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	11,760.55	-
			6	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	-	易方達(dá)基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0039	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	4,527.92	0.35
			8	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0075	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	590,725.08	3.76
			3	增強(qiáng)債券組合-博時(shí)	固定收益類	-	博時(shí)基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來(lái)投資收益率為該組合單位凈值增長(zhǎng)率。

對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

3.本年以來(lái)投資收益空缺的為2023年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

三、2023年3季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個(gè)）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)	本年以來(lái)加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	7	2,576,575.69	2.80
			含權(quán)益類	10	3,658,182.32	0.86
			綜合	17	6,234,758.01	1.68
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	216,945.54	2.60
			含權(quán)益類	3	336,038.14	1.13
			綜合	5	552,983.68	1.70
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	1	163,202.52	3.08
			含權(quán)益類	4	423,246.72	1.56
			綜合	5	586,449.24	1.97
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	34,189.69	2.49
			含權(quán)益類	1	4,527.92	0.35
			綜合	3	38,717.61	2.23
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	1	590,725.08	3.76
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	590,725.08	3.76
合計(jì)	合計(jì)	——	固定收益類	13	3,581,638.52	2.95
合計(jì)	合計(jì)	——	含權(quán)益類	18	4,421,995.10	0.95

注：

1.樣本為2023年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

2.本年以來(lái)加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。

網(wǎng)站聲明 | 加入收藏 | 網(wǎng)站已支持IPv6

版權(quán)所有不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司滬ICP 備12028297號(hào)

滬公網(wǎng)安備 31010102006484號(hào)